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：上海期货交易所套期保值交易管理办法
（修正案）
第一章 总 则
第一条 为充分发挥期货市场的套期保值功能，促进期货市场的规范发展，根据《上海期货交易所交易规则》等有关规定，制定本办法。
第二条 会员、投资者在上海期货交易所（以下简称交易所）从事套期保值业务，必须遵守本办法。
第二章 套期保值头寸的申请与审批
第三条 套期保值交易分为买入套期保值交易和卖出套期保值交易。
第四条 需进行套期保值交易的投资者应向其开户的经纪会员申报，由经纪会员进行审核后，按本办法向交易所办理申报手续；非经纪会员直接向交易所办理申报手续。
第五条 申请套期保值交易的投资者和非经纪会员必须具备与套期保值交易品种相关的生产经营资格。
第六条 申请套期保值交易的会员或投资者，必须填写《上海期货交易所套期保值申请（审批）表》，并向交易所提交下列证明材料：
（一） 企业近2年在交易所的交易实绩；
（二） 企业营业执照副本复印件；
（三） 近2年的现货经营业绩；
（四） 国有企业、国有资产占控股地位或主导地位的企业，应出具其法定代表人签署的同意进行相关套期保值业务的证明；
（五） 企业套期保值交易方案（主要内容包括风险来源分析、确定保值目标、明确交割或平仓的数量）。
第七条 卖出套期保值交易另须提交的证明材料：
（一） 原材料生产企业保值商品的消耗定额、生产能力，当年的生产计划、原材料购销计划（合同）及上一年度总产量的证明材料，以及交易所要求提供的其他材料；
（二） 原材料加工企业、流通经营企业及其他企业保值商品的现货仓单或拥有实货的其他凭证（购销合同或发票），以及交易所要求提供的其他材料。
第八条 买入套期保值交易另须提交的证明材料：
（一） 原材料加工企业保值商品的消耗定额、加工能力、生产经营计划或生产商品的购销合同及上一年度总产量的证明材料，以及交易所要求提供的其他材料
（二） 原材料生产企业、流通经营企业及其他企业保值商品的购销计划（合同）的证明材料，以及交易所要求提供的其他材料。
第九条 套期保值头寸的申请必须在套期保值合约交割月份前一月份的20日之前提出，逾期交易所不再受理该交割月份合约的套期保值的申请。套期保值者可一次申请多个交割月份合约的套期保值额度。
第十条 交易所对套期保值头寸的申请，按主体资格是否符合，套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相适应进行审核，确定其套期保值额度。套期保值额度不超过其所提供的套期保值证明材料中所申报的数量。
全年各合约月份套期保值额度累计不超过其当年生产能力、当年生产计划或上一年度该商品经营数量。
第十一条 交易所自收到套期保值头寸申请后，在5个交易日内进行审核，并按下列情况分别处理：
（一） 对符合套期保值条件的，书面通知其准予办理；
（二） 对不符合套期保值条件的，书面通知其不予办理；
（三） 对相关证明材料不足的，告知申请人补充证明材料。
第三章 套期保值交易
第十二条 获准套期保值交易的交易者，必须在交易所批准的建仓期限内（最迟至套期保值合约交割月份前一月份的最后一个交易日），按批准的交易部位和额度建仓。在规定期限内未建仓的，视为自动放弃套期保值交易额度。
第十三条 套期保值额度自交割月前一月第一交易日起不得重复使用。
第四章 套期保值监督管理
第十四条 交易所对会员提供的有关生产经营状况、资信情况及期、现货市场交易的行为进行调查和监督，会员及相关投资者应予协助和配合。
第十五条 交易所对套期保值交易的持仓量及实物交割量单独计算，在正常情况下不受持仓限量的限制，但在市场发生风险时，为化解市场风险，按有关规定实施减仓时，按先投机后套期保值的顺序进行减仓。
第十六条 会员及投资者在进行套期保值交易时，有欺诈或违反交易所规定行为的，其已建仓的套期保值持仓按投机持仓处理或予以强行平仓，并按《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定处理。
第五章 附 则
第十七条 本办法解释权属于上海期货交易所。
第十八条 本办法自2003年9月1日起实施。
附件：《上海期货交易所套期保值申请（审批）表》
附件：
上海期货交易所
套 期 保 值 申 请（审批）表
申报会员
会员号
会员联系人及电话
投资者名称
投资者性质
1.原材料生产 2.原材料加工 3.流通经营 4.其他
投资者编码
投资者联系人及电话
投资者申请
会员意见
交易所审批意见
投资者证明材料清单
合约代码
买卖方向
申请数量
拟建仓期限
会员审核数量
审批数量
建仓期限
第三联 交易所留存
第二联 会员留存
第一联 投资者单位留存
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
投资者盖章： 负责人签字：
年 月 日
会员盖章：
负责人签字：
年 月 日
交易所盖章：
负责人签字：
年 月 日
| 发布时间：2004-5-26 16:06:40 被阅览数：6
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