《期货市场成功者录》访谈录

我自己是期货新手

因此来论坛看的多 说的极少 但是看suhui兄的几张帖 有感而生 不得不冒昧说点自己的想法。
目前国内投机界从去年下半年开始几乎任何可以称之为高手的都在讨论和建议系统交易的方法，从期货市场中的程鹏先生的大鹏交易系统等等到a股市场中波涛先生的系统交易方法等书的走红无不显示此种倾向。国人有种人云亦云的习惯思维和行动趋势，从很多方面都能证实。
其实交易系统也不是突然呈现的理念，国内投机人主体绝大部分都奋战于畸形机制的a股市场，2001年以来的大调整给参与者的震撼不亚于老美进兵给老伊们带来的震撼，惶惶然中牛市追涨的方法如只铁类野山类不行了，猜庄跟庄杀庄的作弊手法失效了，面对资金缩水的窘境投机人急于寻找到能够稳定赢利的倚天剑、屠龙刀，因此高手们开始推荐交易系统，趋同者日众，孰不知交易系统也并不是包治百病的良方，目前投机人对系统交易的态度只能说是治标不治本，我们需要解决的是理念，对市场的深刻理解，对交易本质的深刻理解才是正途。看看老美们的书籍，杂志，网站，哪些不充斥着各类交易系统呢，如果真的有包赚钱的系统，而我是开发者的话我会轻易地出售吗？交易充斥着许多看对却做不对，看错却获利的例子。系统交易主要的依据是指标，而指标的本质是历史数据的统计，相对于价格未来的发展本身存在着不确定的因素，因此比较好的交易系统便以统计寻找能获取大期望收益的方法，良好的资金管理，坚决的止损来制作。拥有良好的系统也并不代表肯定获利，还有最关键的人性因素，那就是执行，能自动下单的系统固然优秀，可交易实际中如果遇到连续亏损等等的情况，操作者是否能坚持系统都是关键所在。我记得richard dennis好象说过，他的交易中只有5%是赚钱的，而这个赢利的5%概率中却是他大赚特赚的时候，那么对于一般交易者来说，是否能在遇到95%的亏损机会时还能坚持就是个中心问题了，我查过dennis的零星表述，在他的系统中判断非常简单，而资金管理却占有极其重要的分量，而这种武功密技是真高手密不相传的，作为我们只有在自己的交易中不断找寻适合自己的方法了。题外话，据说dennis的乌龟基金目前也遭遇到很大的亏损困惑 ：））。
这些是狭义的系统交易，那么从广义上来说交易系统的概念，应该是事先判断趋势，制作计划，执行计划等部分。那么对于我们普通交易者来说，无法用计算机语言制作狭义的系统，可我们可以制定广义的系统规则，只要有效一样可以稳定赢利。我认为广义的系统主要包括：趋势判断，入市依据，加减仓依据，出场依据，止损设定等风险管理几项原则。
关键点是在于找到适合自己个性的方法，象martin schwartz他这类不依靠机械系统的反趋势短线交易者也一样能大获其利就是佐证，追求简单，深信自己，控制人性和执行纪律是大道至简。